RIALAB.

AddHandlerステートメントを使い動的にイベントハンドラを設定する場合、ラムダを使うことで簡潔に記述することができます。

    AddHandler OkButton.Click, Sub(sender As Object, e As EventArgs)
                                   ' イベントの処理
                               End Sub

複数のコントロールに対して同一のイベントハンドラを設定する場合などで便利に使えそうです。

    Dim handler = Sub(sender As Object, e As EventArgs)
                      ' イベントの処理
                  End Sub

    AddHandler OkButton.Click, handler 
    AddHandler CancelButton.Click, handler 

動作確認はVisual Basic 2010 SP1で行いました。